Draft -- How hard is to do proper backtests in Algorithmic Trading?

  1. Desmantelando a questão:
    1. Backtests, hoje,
  2. Argumentos:
    1. Perde-se a causa e efeito
    2. Ao se testar o modelo, as ordens no book deixam de representar um passado verdadeiro tão logo se "emita" uma órdem
  3. Formas de testar:
    1. Backtests "parciais": ao se emitir uma órdem, fazem-se as verificações e o feedback (positivo ou negativo) deve ser dado ao algoritmo. Após, nenhuma continuidade pode ser dada e um novo backtest, começando de um novo ponto temporal, deve ser iniciado;
    2. Backtests "parciais": devem ser suspensos ao se emitir uma órdem. Ou devem prever: "se alguém emitir uma órdem agora (de tal quantidade e tal valor), conseguirá fechar um negócio" -- este deve ser um feedback positivo para o algoritmo (assumindo, obviamente, que fechar o negócio intencionado será benéfico financeiramente)